теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Какви са основните рискове пред банките у нас


0 гласа1045 прочитания

Българска народна банка публикува тримесечното си издание „Банките в България“. То обобщава основните дейности на банките у нас и прави анализ на рисковете в бъдеще за банковата ни система. Ето и акценти от изданието, което се подготвя от управление „Банков надзор“ на БНБ:

През второто тримесечие на 2017 г. балансовото число на банковата система нарасна с 91 млн. лв. (0.1%), до 93 млрд. лв. 
Поради намалението на сумарните активи на дъщерните банки от ЕС делът им в общите активи на системата слабо се понижи за тримесечието от 72.9% на 72.7%. Активите на местните банки се увеличиха и пазарният им дял нарасна незначително – от 23.7% на 23.8%.

Дяловете на останалите групи институции останаха без съществена промяна. Общият пазарен дял на петте най-големи банки се понижи от 57.3% до 56.4%.

Кредитна дейност

Брутният размер на кредитния портфейл (без кредитите и авансите за централни банки и кредитни институции) отбеляза тримесечен растеж от 1.4% (771 млн. лв.) и достигна 55.5 млрд. лв. в края на юни 2017 г.
Кредитите за нефинансови предприятия, чийто обем преобладава в кредитния портфейл, намаляха с 294 млн. лв. Увеличение бе отчетено при кредитите за домакинства – с 633 млн. лв., и за други финансови предприятия – с 462 млн. лв., докато при кредитите за сектор държавно управление бе наблюдаван спад с 30 млн. лв.

Във валутната структура на кредитния портфейл делът на заемите в левове нарасна до 57.7% в края на юни 2017 г. (от 56.3% в края на март), а на заемите в евро намаля до 40.4% (от 41.3%).

Депозити

В края на юни 2017 г. общата сума на депозитите в банковата система възлезе на 79.2 млрд. лв., което представлява увеличение с 363 млн. лв. (0.5%) за тримесечието.

Нарастване се наблюдаваше при депозитите на кредитни институции (с 428 млн. лв.), нефинансови предприятия (с 387 млн. лв.), домакинства (със 172 млн. лв.) и сектор държавно управление (със 102 млн. лв.), а намаление – при депозитите на други финансови предприятия (със 727 млн. лв.).

През второто тримесечие на 2017 г. във валутната структура на депозитите се запази делът на депозитите в левове (56.6%), докато делът на деноминираните в евро депозити леко се повиши (до 34.8% от 34.6% в края на март).

Балансов капитал

Собственият капитал в баланса на системата в края на юни 2017 г. бе 12.0 млрд. лв., с 208 млн. лв. (1.7%) по-малко, отколкото в края на март, като динамиката бе резултат главно от изплащането на дивиденти.

Рисков профил на системата

През последните месеци се наблюдават позитивни тенденции в средата, в която оперира българската банкова система, като благоприятното им въздействие може да се прояви в няколко аспекта. Стопанската конюнктура и икономическата активност в България и в еврозоната постепенно
се подобряват, което се очаква да се отрази и върху финансовото състояние на кредитополучателите.

Риск, свързан с качеството на активите

Наблюденията от последните месеци показват, че в банковата система като цяло и при значителна част от кредитните институции има известно понижение на нивото на необслужваните кредити. Подобряването на качеството на кредитния портфейл се очаква да продължи на фона на изгледите за благоприятна мак-роикономическа среда. Това може да се реализира както чрез повишаване на капацитета за редовно обслужване на задълженията, така и чрез евентуално увеличение на обема на кредитния портфейл.

Евентуално бъдещо повишение на плаващите лихвени проценти по кредитите би могло да се отрази върху качеството на кредитния портфейл.

Бъдещото състояние на кредитния риск в голяма сте- пен зависи от текущите и планираните параметри на прилаганите от банките кредитни стандарти.

Риск, свързан с финансирането и ликвидността

Ликвидността в банковата система се запази на адекватно ниво. За това допринася както нарастването на депозитите, така и засега все още слабата склонност на кредитните институции да търсят по-доходоносни (и същевременно по-рискови) алтернативи за инвести- ране на ресурсите.

Независимо от увеличението на депозитите, необходимо е стратегиите на банките за управление на ликвидността да бъдат съобразени с възможността за запазване на тенденцията, при която увеличението на привлечените средства се формира главно от нарастването на овърнайт депозитите.

Риск за доходността

Показателите за доходността на банковата система остават без съществена промяна, като в условията на ниски лихвени равнища банките се опитват да поддържат нивото на нетния лихвен доход главно чрез намаление на лихвените разходи и увеличение на приходите от такси и комисиони.

На фона на относително добрите финансови резултати на банковата система като цяло разпределението на кредитните институции от гледна точка на показателите за доходност остава неравномерно.

Динамика и развитие на основните рискове пред системата

Качество на активите

Спрямо края на март 2017 г. брутните необслужвани кредити и аванси спаднаха с 5.1% (504 млн. лв.), а брутните кредити и аванси — с 1% (със 773 млн. лв.). В резултат делът на брутните необслужвани кредити и аванси се понижи на тримесечна база с 0.5 процентни пункта до 12.1%, а на годишна – с близо 2 процентни пункта поради намалението на размера им с 1.1 млрд. лв.

Нетната стойност на необслужваните кредити (с приспадане на натрупаната за тази класификационна категория присъща обезценка) също следваше низходящ тренд и в края на юни 2017 г. намаля до 4.7 млрд. лв.

Степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси с присъщата им обезценка се запази на нивото от предходното тримесечие (50.3%), а на годишна база се повиши. Към края на юни 2017 г. отчетният капитал, превишаващ регулаторното изискване от 8%, покриваше изцяло размера на нетните необслужвани кредити в банковата система (остатъчния кредитен риск).

Прегледът на активите, различни от кредитите, показва относително добро качество на инвестициите в пласменти и в ценни книжа. Основната част от портфейлите се състо- ят от дългови ценни книжа на българското правителство и други ценни книжа с висок клас рейтинг.

Доходност 

Реализираната печалба на банковата система за първите шест месеца на 2017 г. възлезе на 660 млн. лв., или със 113 млн. лв. (14.6%) по-малко от отчетената за същия период на предходната година. В рамките на периода юни 2016 г. — юни 2017 г. показателите за доходност на банковата система се запазиха на приемливи нива, като в края на второто тримесечие на 2017 г. показателят за възвръщаемост на активите (ROA) бе 1.42%, а възвръщаемостта на балансовия капитал (ROE) възлезе на 11.03%.

Нетният лихвен доход (1.3 млрд. лв. в края на юни 2017 г.) се понижи с 5.2% спрямо реализирания за първото шестмесечие на миналата година. Нетният доход от такси и комисиони (488 млн. лв.) се повиши с 9.3%. Спрямо 30 юни 2016 г. дяловете на двата структуроопределящи дохода — нетния лихвен доход и нетния доход от такси и комисиони, нараснаха съответно с 4.2 и 4.8 процентни пункта, като влияние за това оказа и спадът в нетния доход от финансови инструменти.

Регулаторен капитал

Съотношенията за капиталова адекватност почти не претърпяха промяна през второто тримесечие на 2017 г. Запази се способността на капитала на ниво банкова система да абсорбира шокове и да посреща растеж на активите. В структурата на рисковите експозиции не настъпиха съществени промени.

През второто тримесечие рисково претеглените експозиции за кредитен риск се увеличиха, като делът им нарасна (от 87.8% до 88%), докато на рисковите експозиции за операционен риск намаля (от 10.7% на 10.5%). Дяловете на останалите рискови експозиции останаха малки и без промяна.

Съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност в края на периода бяха съответно 20.84%, 21.31% и 22.55%. Към края на юни 2017 г. съотношението на ливъридж за банковата система (при използване на напълно въведено определение на капитал от първи ред) бе 11.30% при 11.08% към края на март.

През второто тримесечие на 2017 г. размерът на капитала, превишаващ регулаторния минимум от 8%, се увеличи до 7.5 млрд. лв. При отчитане и на изискванията за буфери размерът на собствения капитал, превишаващ минималното изискване и определените буфери, се увеличи до 4.7 млрд. лв.

Към 30 юни 2017 г. всички кредитни институции разполагаха с достатъчен базов собствен капитал от първи ред за покриване на нивото на капиталовите буфери. Към края на периода нивото на антицикличния капиталов буфер и на буфера за друга системно значима институция бе 0%

Ликвидност

В края на юни 2017 г. ликвидните активи в банковата система (отчитани по Наредба № 11 на БНБ) намаляха на тримесечна база с 1.3 млрд. лв. (4.3%) до 29.5 млрд. лв. Техният дял в балансовите активи на системата остана съществен (31.8%) въпреки спада на паричните средства и паричните салда при БНБ (с 1.4 млрд. лв., 8.6%).

Изменението в ликвидните активи през тримесечието не се отрази съществено върху структурата им на ниво система, като в края на периода над половината от ликвидния ресурс остана под формата на парични средства и парични салда при БНБ. Към края на юни 2017 г. коефициентът на ликвидните активи бе 36.92%, като остана на адекватно ниво независимо от отчетеното понижение спрямо март.

Кредитните институции разполагаха с достатъчни по размер ликвидни активи през тримесечието за посрещане на растежа на кредитния портфейл и едновременно за спазване на препоръката на БНБ за поддържане на минимум 20-процентно покритие с ликвидни активи на привлечените средства от институции, различни от кредитни, и от домакинства.

Източник: www.profit.bg