Предвидено ли е в Базел 2 да се установява кредитен риск за кредитните карти и използва ли се той при определяне на рисково претегления размер на активите и задбалансовите позиции?


0 гласа2160 прочитания

Здравейте! Бих искал да задам следният въпрос: Предвидено ли е в Базел 2 да се установява кредитен риск за кредитните карти и използва ли се той при определяне на рисково претегления размер на активите и задбалансовите позиции. Благодаря предварително за отговора.
Свързани теми

Коментари и отговори

Здравейте,

Капиталовите изисквания по Базел II поставят и специфични изисквания към банковите информационни системи, които трябва да са в състояние да поддържат необходимата информация в своите бази от данни и да предлагат модули за оценка на кредитния рейтинг и на кредитните и операционните рискове. По отношение на кредитния риск изчислението на изискуемия капитал за кредитен риск се основава на рискови тегла и зависи от рисковото тегло на актива (или на длъжника) и от експозицията в случай на фалит, като след това се умножава по 8 процента или
Изискуем капитал = Експозиция при фалит x Рисково тегло на актива x 8%

Съгласно Базел II рисковите тегла на активите зависят от техния тип, емитент и кредитен рейтинг и се определят в зависимост от избрания метод. При Стандартния метод теглата се задават от надзорните органи, а рейтингът - от рейтингови агенции.

При тълкуване на думата „експозиция” се има предвид всички активи с характер на кредити в баланса на банката. Това означава, че кредитната карта трябва да се третира просто като вид експозиция. Отговорът е да, кредитния риск по кредитни карти се използва при определяна сумата на рисково претеглените активи, така както се включват останалите видове кредити. Кредитните карти също са носител на кредитен риск за банката, поради което и те следва да участват.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Благодаря за изчерпателния и бърз отговор! Поздрави, А.Т.